15.12.2018
 

 
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Portfoliokonstruktion

 

 

Portfoliokonstruktion Aktien

Bei der Konstruktion unserer Aktienportfolios wenden wir die Grundsätze der Diversifikation bereits auf der Ebene der Selektionsstile an.
Dabei berücksichtigen wir Makro-Themen (wie z.B. Rohstoffe, Gold, Food Commodities) genauso wie momentum-orientierte Strategien und haben auch eine Ebene, die Tradingideen berücksichtigt. Die einzelnen Komponenten haben in unseren Portfolios etwa folgende Gewichtungen:

Ca 40 % von Makro-Themen getrieben
Ca 30 % Momentum orientiert
Ca 30 % Tradingideen
Im Zusammenspiel ergeben diese Bausteine eine diversifizierte Selektionspolitik


Portfoliokonstruktion Renten

Das Rentenportfolio wird mit Titeln hervorragender Schuldner bestückt. Wir arbeiten hier allerdings stärker ausgeprägt auf der „Allokationsebene“.
Das bedeutet für den Erfolg der Rentenstrategie ist von herausragender Bedeutung ob man im Markt investiert ist oder das Marktrisiko durch Einsatz von Rentenfutures absichert.

 

 

 

 

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